【文章来源：期货日报】
专访量化组第八名 「日月」
在今年的实盘交易大赛中，参赛昵称为 「日月」 的选手斩获量化组第八名、2646.3 万元净利润的佳绩。
「这是我第三次参赛，之前也拿过名次，具体多少名记不太清了。」「日月」 坦言，这次参赛他并没有刻意追求名次。「对我来说，比赛更像是我交易旅程的记录和见证。」
以稳健为核心
令人颇感意外的是，点燃 「日月」 量化交易之路的火花，竟然是知名演员林志颖。
「我是计算机专业出身，读书时就接触了股票交易。那会儿炒股只想着研究行业、公司，几年下来，理论知识一大堆，实战效果却不理想。」 回忆起往事，「日月」 语气轻松。直到 2013 年，他偶然看到林志颖在博客上介绍程序化交易，内心深受触动。他认为，一个演员都能做程序化交易，计算机专业出身的他应该也能行。
这个念头促使他购买了行情数据，开始测试策略。「结果让我大吃一惊，一个简单的策略，年化收益率竟然超过 300%。」 当时恰逢 2014—2015 年 A 股大牛市，「日月」 的量化之旅在股市起步顺利，他又将目光投向了期货市场。
在本届大赛中，「日月」 以套利和日内短线交易为主。
和追逐高风险、高收益相比，「日月」 更看重资金的平稳增长。「我接受不了太大的回撤。」 他说。
与市场上许多单纯靠量价指标的量化策略不同，「日月」 的策略加入了基本面因子和一些 「奇异因子」。这使他的策略在复杂多变的市场环境中更具有适应性和竞争力。
谈及比赛中的精彩瞬间，「日月」 的回答平淡中见真章：「没有 『惊险』 或 『传奇』，平稳运作就是最好的状态。」
在挫折中成长
「日月」 的交易之路并非一帆风顺。2018 年，是他交易生涯的重要转折点。
「当时我的策略过于单一，遇到不利行情出现了较大回撤。」 这让他从过度自信中清醒过来，开始重视资金管理和分散投资。
如今，他的交易系统更加注重多策略、多周期的组合构建，通过策略间的低相关性来控制整体回撤，增强系统的适应性和稳健性。
除了交易，「日月」 的生活同样丰富多彩。他热衷研究策略、阅读历史、打网球。「打网球运动量适中，能很好地释放压力。」 他说。
纪律比聪明更重要
谈及期货交易对自己的意义，「日月」 说：「它对我而言既是一项事业，也是一种生活方式。最大的收获是认识到 『纪律比聪明更重要』。」
对有意进入期货量化交易领域的新人，「日月」 表示，量化交易者必须具备扎实的编程和数据处理能力，同时要理解市场基本运行机制。「可以从小资金实盘开始，切忌盲目追求高收益。」 他特别提醒交易者，要避免过度拟合、策略单一等误区。
展望未来，他认为，结合基本面因子的中低频策略更具有发展潜力。「前两年 CTA 策略一直表现不佳，很多人觉得未来会有 CTA 的大行情，我也很期待。」 他说。
在量化交易领域，「日月」 的交易犹如日月交替般规律而持久。他用严谨的系统代替冲动的情感，用平静的心态面对市场的起起落落。或许，这正是他在复杂多变的期货市场稳健前行的 「不二法门」。
