【文章来源：金十数据】
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交易员们正大量买入美国国债期权，押注美债即将迎来一波上涨行情，推动美国 10 年期国债收益率在未来几周内回落至 4%。这一收益率水平自 11 月底以来便未再触及。
芝加哥商品交易所 （CME） 周一发布的未平仓合约数据证实，过去一周，3 月份的 10 年期美债期权合约出现了大量买盘。该头寸迄今支付的权利金总额异常巨大，约为 8000 万美元，而其未平仓合约 （即交易员持有的新头寸） 已飙升至 171153 份期权——在一周内激增了 300%。
这一看涨押注出现之际，美国国债收益率在最近几周其实略有上升，10 年期美债收益率本月初曾触及接近 4.20% 的高点。
随后，随着投资者权衡最新经济数据并细察美联储官员的讲话，以寻找进一步降息幅度和时间的线索，收益率出现波动。
周一多数期限的美债收益率收盘上涨约 2 个基点，推动 10 年期收益率升至 4.16%。此前 690 亿美元的两年期美国国债拍卖获得稳健需求。
美国国债市场的波动性一直非常低迷，美银美林 MOVE 指数已跌至四年多来的最低水平。尽管到年底前预计不会有多少新的重要数据发布，但下月初将公布的美国 12 月非农就业报告有可能打破美国国债近期的盘整区间，并推动这些期权头寸接近盈利状态。
这批 3 月份美国国债期权将于 2 月 20 日 （美联储 1 月政策会议之后） 到期，这使得交易员能够利用它们来押注利率预期的变化。周一的交易中，还出现了对类似方向押注的需求，这次的目标是 10 年期美债收益率降至 4.05% 左右，单笔交易的权利金为 2800 万美元。
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交易员们正大量买入美国国债期权，押注美债即将迎来一波上涨行情，推动美国 10 年期国债收益率在未来几周内回落至 4%。这一收益率水平自 11 月底以来便未再触及。
芝加哥商品交易所 （CME） 周一发布的未平仓合约数据证实，过去一周，3 月份的 10 年期美债期权合约出现了大量买盘。该头寸迄今支付的权利金总额异常巨大，约为 8000 万美元，而其未平仓合约 （即交易员持有的新头寸） 已飙升至 171153 份期权——在一周内激增了 300%。
这一看涨押注出现之际，美国国债收益率在最近几周其实略有上升，10 年期美债收益率本月初曾触及接近 4.20% 的高点。
随后，随着投资者权衡最新经济数据并细察美联储官员的讲话，以寻找进一步降息幅度和时间的线索，收益率出现波动。
周一多数期限的美债收益率收盘上涨约 2 个基点，推动 10 年期收益率升至 4.16%。此前 690 亿美元的两年期美国国债拍卖获得稳健需求。
美国国债市场的波动性一直非常低迷，美银美林 MOVE 指数已跌至四年多来的最低水平。尽管到年底前预计不会有多少新的重要数据发布，但下月初将公布的美国 12 月非农就业报告有可能打破美国国债近期的盘整区间，并推动这些期权头寸接近盈利状态。
这批 3 月份美国国债期权将于 2 月 20 日 （美联储 1 月政策会议之后） 到期，这使得交易员能够利用它们来押注利率预期的变化。周一的交易中，还出现了对类似方向押注的需求，这次的目标是 10 年期美债收益率降至 4.05% 左右，单笔交易的权利金为 2800 万美元。
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交易员们正大量买入美国国债期权，押注美债即将迎来一波上涨行情，推动美国 10 年期国债收益率在未来几周内回落至 4%。这一收益率水平自 11 月底以来便未再触及。
芝加哥商品交易所 （CME） 周一发布的未平仓合约数据证实，过去一周，3 月份的 10 年期美债期权合约出现了大量买盘。该头寸迄今支付的权利金总额异常巨大，约为 8000 万美元，而其未平仓合约 （即交易员持有的新头寸） 已飙升至 171153 份期权——在一周内激增了 300%。
这一看涨押注出现之际，美国国债收益率在最近几周其实略有上升，10 年期美债收益率本月初曾触及接近 4.20% 的高点。
随后，随着投资者权衡最新经济数据并细察美联储官员的讲话，以寻找进一步降息幅度和时间的线索，收益率出现波动。
周一多数期限的美债收益率收盘上涨约 2 个基点，推动 10 年期收益率升至 4.16%。此前 690 亿美元的两年期美国国债拍卖获得稳健需求。
美国国债市场的波动性一直非常低迷，美银美林 MOVE 指数已跌至四年多来的最低水平。尽管到年底前预计不会有多少新的重要数据发布，但下月初将公布的美国 12 月非农就业报告有可能打破美国国债近期的盘整区间，并推动这些期权头寸接近盈利状态。
这批 3 月份美国国债期权将于 2 月 20 日 （美联储 1 月政策会议之后） 到期，这使得交易员能够利用它们来押注利率预期的变化。周一的交易中，还出现了对类似方向押注的需求，这次的目标是 10 年期美债收益率降至 4.05% 左右，单笔交易的权利金为 2800 万美元。
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交易员们正大量买入美国国债期权，押注美债即将迎来一波上涨行情，推动美国 10 年期国债收益率在未来几周内回落至 4%。这一收益率水平自 11 月底以来便未再触及。
芝加哥商品交易所 （CME） 周一发布的未平仓合约数据证实，过去一周，3 月份的 10 年期美债期权合约出现了大量买盘。该头寸迄今支付的权利金总额异常巨大，约为 8000 万美元，而其未平仓合约 （即交易员持有的新头寸） 已飙升至 171153 份期权——在一周内激增了 300%。
这一看涨押注出现之际，美国国债收益率在最近几周其实略有上升，10 年期美债收益率本月初曾触及接近 4.20% 的高点。
随后，随着投资者权衡最新经济数据并细察美联储官员的讲话，以寻找进一步降息幅度和时间的线索，收益率出现波动。
周一多数期限的美债收益率收盘上涨约 2 个基点，推动 10 年期收益率升至 4.16%。此前 690 亿美元的两年期美国国债拍卖获得稳健需求。
美国国债市场的波动性一直非常低迷，美银美林 MOVE 指数已跌至四年多来的最低水平。尽管到年底前预计不会有多少新的重要数据发布，但下月初将公布的美国 12 月非农就业报告有可能打破美国国债近期的盘整区间，并推动这些期权头寸接近盈利状态。
这批 3 月份美国国债期权将于 2 月 20 日 （美联储 1 月政策会议之后） 到期，这使得交易员能够利用它们来押注利率预期的变化。周一的交易中，还出现了对类似方向押注的需求，这次的目标是 10 年期美债收益率降至 4.05% 左右，单笔交易的权利金为 2800 万美元。