每经编辑｜金冥羽
继桥水基金用业绩证明 「华尔街机构也能炒 A 股」 之后，另一只顶流外资对冲基金 Two Sigma 也因其在中国股市的投资成绩引发关注。
据财联社，Two Sigma 旗下一只 「侧重于中证 500 指数」 的指数增强策略基金，在今年前 9 个月收益率达到 52.5%，比基准指数高出 23 个百分点。这只基金自 2023 年成立以来，平均年化收益率达到 20.8%。
这样的投资成绩也迎来真金白银的认可。最新消息显示，在本月完成逾 10 亿人民币的募资后，Two Sigma 在华机构——腾胜投资管理 （上海） 有限公司的资管规模正式超过 100 亿关口。
知情人士透露，约四分之三的新募集资金将进入前述中证 500 策略基金，剩余 25% 将进入另一只宏观策略基金。该宏观基金今年前 9 个月的回报为 11.6%，从 2020 年启动以来的累计回报达到 119.9%。
据蓝鲸新闻此前报道，桥水基金于 2019 年在中国推出全天候增强型基金，成立以来每年都能录得正收益。其中 2024 年的收益率达到 37%，跻身全球对冲基金前十。稳定的超额表现，也使得桥水基金近两年愈发抢手，甚至需要 「配货」 才能分到些许额度。桥水中国的资管规模在 2021 年达到百亿门槛，并在去年突破 550 亿。
官网显示，Two Sigma 是美国华尔街的一家量化对冲基金，截至 2023 年，其管理规模超过 600 亿美元，采用大数据分析和人工智能模型构建投资策略，覆盖股票、债券、大宗商品等多个资产类别。公司因自主研发的量化模型和分布式计算技术成为行业头部机构，但曾多次暴露管理缺陷，包括2022 年的模型参数篡改事件导致客户亏损 1.7 亿美元，以及 2024 年因模型漏洞被美国证监会处罚 9000 万美元。此外，2023 年，Two Sigma 自曝两位联合创始人长期以来存在不合，2024 年两位创始人退出日常管理，公司进入治理结构改革新阶段。
值得一提的是，该公司 「2022 年模型参数篡改事件」的主角，是一位名叫吴舰 （Wu Jian） 的清华学霸，此前他在小红书炫富引发业内讨论，并引发了Two Sigma内部调查。后经历美国证交会因其他事项介入，Two Sigma 于 2024 年解雇了吴舰，并赔偿了客户的损失。
吴舰于 2018 年 4 月加入顶尖量化对冲基金 Two Sigma，从量化研究员做起，三年时间不到就升任 Two Sigma 量化研究部的副总裁，2023 年 1 月，工作不到五年的吴舰被提拔为高级副总裁。
吴舰 2023 年曾在小红书 「悄悄炫富」，并称 「不敢发朋友圈，自己心态还是太年轻，想找个没人认识的地方偷偷炫耀下......」。该帖子显示，其 2022 年的薪资相较往年出现暴涨，高达 2350 万美元 （约合人民币 1.67 亿元）。
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编辑|||金冥羽 杜恒峰
校对|许绍航
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