来源：
中国证券报
1 月 27 日晚间，一则关于量化股票交易规则变化的消息，受到投资圈关注。市场消息称，量化基金的程序化交易将迎来新的要求，即 「监管机构计划对主要量化基金的程序化交易实施 『T+3』 制度」。对此，多家百亿级量化私募负责人向中国证券报·中证金牛座记者回应称，目前并未收到任何与之相关的要求。
上海某百亿私募负责人表示，完全没有听到类似规则要求，「股票交易规则最重要是公平性，并且很难界定发送到交易所的交易委托单，哪个是量化哪个是主观」。
某头部量化私募负责人回应称，完全不知道所谓的 「新要求」，「不过，只要面向所有投资者群体的规则公平，市场是可以接受的」。
此外，有量化业内人士表示，年初以来 A 股一些题材炒作升温，部分游资群体近期受到较多关注，「不排除行业消息有相关立场驱动的可能」。
另据记者从量化投资行业内了解的信息，伴随着去年年末以来 A 股市场成交量能和个股活跃度的持续抬升，以及各类交易主体成交热情的走高，目前各类量化投资机构在 A 股市场每日成交量的占比已有所下降，预计已从高峰期的 30% 左右下降至 20% 左右。
（中国证券报）
文章转载自东方财富
